Eintrag weiter verarbeiten
Simple formulas for pricing and hedging European options in the finite moment log-stable model
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Risks 7(2019), 2/36 vom: Juni, Seite 1-14 |
|---|---|
| Personen und Körperschaften: | , |
| Titel: | Simple formulas for pricing and hedging European options in the finite moment log-stable model/ Jean-Philippe Aguilar and Jan Korbel |
| Format: | E-Book-Kapitel |
| Sprache: | Englisch |
| veröffentlicht: |
2019
|
| Gesamtaufnahme: |
: Risks, 7(2019), 2/36 vom: Juni, Seite 1-14
, volume:7 |
| Schlagwörter: | |
| Quelle: | Verbunddaten SWB Lizenzfreie Online-Ressourcen |
| Zusammenfassung: | We provide ready-to-use formulas for European options prices, risk sensitivities, and P&L calculations under Lévy-stable models with maximal negative asymmetry. Particular cases, efficiency testing, and some qualitative features of the model are also discussed. |
|---|---|
| ISSN: |
2227-9091
|
| DOI: | 10.3390/risks7020036 |