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Downside-orientiertes Portfoliomanagement

Gespeichert in:

Personen und Körperschaften: Reichling, Peter (VerfasserIn), Schulze, Gordon (Sonstige)
Titel: Downside-orientiertes Portfoliomanagement/ von Peter Reichling, Gordon Schulze
Format: E-Book
Sprache: Deutsch
veröffentlicht:
Wiesbaden Springer Gabler 2017
Gesamtaufnahme: SpringerLink
Schlagwörter:
Portfolio-Management
Risikomaß
Kapitalmarkttheorie
Theorie
Finance
Capital market
Erscheint auch als: Reichling, Peter, Downside-orientiertes Portfoliomanagement, Wiesbaden : Springer Gabler, 2017, xix, 258 Seiten
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520 |a Dieses Buch bildet die Entwicklung der Downside-orientierten Kapitalmarkttheorie umfassend ab. Die Autoren legen dabei Wert auf theoretische Fundierung der gefundenen Resultate. Zudem zeigen sie, wie Anwendungen im Sinne von empirischen Analysen umgesetzt werden können. Dabei streben sie nicht die endgültige Falsifikation von Gleichgewichtsmodellen an, sondern wollen die Konzepte des Downside-orientierten Portfoliomanagements mit historischen Daten für den deutschen Finanzmarkt veranschaulichen. Die Autoren sind Dozenten an einer Universität und haben deshalb Studierende als Leserkreis im Fokus. Der Band eignet sich besonders für eine Vorlesung oder ein Seminar in der Finance-Vertiefung des Masterprogramms und setzt deshalb schon Manches voraus: Sie sollten mit Begriffen wie Portfolioselektion und CAPM, Duration und Zinsstruktur, Black-Scholes-Formel und Optionsdelta bereits vertraut sein. Daher kommt auch ein Einsatz des Buches in einer Graduiertenvorlesung im Doktorandenprogramm in Frage. Der Inhalt • Downside-Risiko-Kriterien • Downside-minimale Portfolios • Downside-Restriktionen • Downside-Effizienz • Downside-orientierte Bewegung • Downside orientierte Portfolioabsicherung Die Autoren Professor Dr. Peter Reichling ist Inhaber des Lehrstuhls für Finanzierung und Banken an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Gordon Schulze ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzierung und Banken an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. 
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spelling Reichling, Peter aut, Downside-orientiertes Portfoliomanagement von Peter Reichling, Gordon Schulze, Wiesbaden Springer Gabler 2017, Online-Ressource (XIX, 258 S. 110 Abb, online resource), Text txt rdacontent, Computermedien c rdamedia, Online-Ressource cr rdacarrier, SpringerLink Bücher, Einführung -- Downside-Risiko-Kriterien -- Downside-minimale Portfolios -- Downside-Restriktionen -- Downside-Effizienz -- Downside-orientierte Bewertung -- Downside-orientierte Portfolioabsicherung -- Zusammenfassung., Dieses Buch bildet die Entwicklung der Downside-orientierten Kapitalmarkttheorie umfassend ab. Die Autoren legen dabei Wert auf theoretische Fundierung der gefundenen Resultate. Zudem zeigen sie, wie Anwendungen im Sinne von empirischen Analysen umgesetzt werden können. Dabei streben sie nicht die endgültige Falsifikation von Gleichgewichtsmodellen an, sondern wollen die Konzepte des Downside-orientierten Portfoliomanagements mit historischen Daten für den deutschen Finanzmarkt veranschaulichen. Die Autoren sind Dozenten an einer Universität und haben deshalb Studierende als Leserkreis im Fokus. Der Band eignet sich besonders für eine Vorlesung oder ein Seminar in der Finance-Vertiefung des Masterprogramms und setzt deshalb schon Manches voraus: Sie sollten mit Begriffen wie Portfolioselektion und CAPM, Duration und Zinsstruktur, Black-Scholes-Formel und Optionsdelta bereits vertraut sein. Daher kommt auch ein Einsatz des Buches in einer Graduiertenvorlesung im Doktorandenprogramm in Frage. Der Inhalt • Downside-Risiko-Kriterien • Downside-minimale Portfolios • Downside-Restriktionen • Downside-Effizienz • Downside-orientierte Bewegung • Downside orientierte Portfolioabsicherung Die Autoren Professor Dr. Peter Reichling ist Inhaber des Lehrstuhls für Finanzierung und Banken an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Gordon Schulze ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzierung und Banken an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg., 1.1\x Portfolio-Management (DE-627)091383722 (DE-2867)12212-4 stw, 1.2\x Risikomaß (DE-627)091396913 (DE-2867)19828-0 stw, 1.3\x Kapitalmarkttheorie (DE-627)091370094 (DE-2867)12210-1 stw, 1.4\x Theorie (DE-627)091394902 (DE-2867)19073-6 stw, Finance, Capital market, Kapitalmarkttheorie, Portfolio-Management, Risikomaß, Theorie, s (DE-588)4046834-3 (DE-627)104434872 (DE-576)209071176 Portfolio Selection gnd, s (DE-588)4716345-8 (DE-627)360134378 (DE-576)215693280 Risikomaß gnd, s (DE-588)4205948-3 (DE-627)105131717 (DE-576)21017210X Risikoaversion gnd, s (DE-588)4519495-6 (DE-627)250532298 (DE-576)21327373X Value at Risk gnd, s (DE-588)4121078-5 (DE-627)105771929 (DE-576)209540338 Capital-Asset-Pricing-Modell gnd, DE-101, Schulze, Gordon 1986- (DE-588)1136611746 (DE-627)893306142 (DE-576)490693318 oth, 9783658166632, Erscheint auch als Druck-Ausgabe Reichling, Peter Downside-orientiertes Portfoliomanagement Wiesbaden : Springer Gabler, 2017 xix, 258 Seiten (DE-627)882780549 (DE-576)494298596 3658166630 9783658166632, https://doi.org/10.1007/978-3-658-16664-9 X:SPRINGER Verlag Volltext, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-16664-9 B:SPRINGER Resolving-System lizenzpflichtig Volltext, https://swbplus.bsz-bw.de/bsz485258447cov.jpg V:DE-576 X:springer image/jpeg 20170317140417 Cover, (DE-627)881131512, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-16664-9 ILN: 736, ILN: 736 epn:3389407626 2023-04-20T21:45:34Z, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-16664-9 DE-14, DE-14 epn:3389404686 2017-03-13T16:46:50Z, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-16664-9 Online-Zugriff DE-15, DE-15 epn:3389404872 2017-03-13T16:46:50Z, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-16664-9 DE-Ch1, DE-Ch1 epn:3389405216 2017-03-13T16:46:50Z, DE-105 epn:3389405275 2018-03-12T17:37:06Z, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-16664-9 DE-Zwi2, DE-Zwi2 epn:338940547X 2017-03-13T16:46:50Z, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-16664-9 Zum Online-Dokument DE-Zi4, DE-Zi4 epn:3389405526 2017-03-13T16:46:50Z, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-16664-9 HTWK-Zugang DE-L189, DE-L189 epn:3389405623 2017-03-13T16:46:50Z, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-16664-9 DE-520, DE-520 epn:3389405720 2017-03-13T16:46:50Z
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