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Leverage effects and stochastic volatility in spot oil returns: a Bayesian approach with VaR and CVaR applications
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Personen und Körperschaften: | , , |
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Titel: | Leverage effects and stochastic volatility in spot oil returns: a Bayesian approach with VaR and CVaR applications/ Liyuan Chen, Paola Zerilli, Christopher F. Baum |
Format: | E-Book |
Sprache: | Englisch |
veröffentlicht: |
Chestnut Hill, MA, USA
Boston College
January 28, 2018
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Gesamtaufnahme: |
Boston College working papers in economics ; 953
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Schlagwörter: | |
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