Modelling the spreading process of extreme risks via a simple agent-based model: evidence from the China stock market

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Personen und Körperschaften:	Ji, Jingru (VerfasserIn), Wang, Donghua (VerfasserIn), Xu, Dinghai (VerfasserIn)
Titel:	Modelling the spreading process of extreme risks via a simple agent-based model: evidence from the China stock market/ Jingru Ji, Donghua Wang and Dinghai Xu
Format:	E-Book
Sprache:	Englisch
veröffentlicht:	Waterloo, Ontario Department of Economics, University of Waterloo [2018]
Gesamtaufnahme:	Waterloo economic series ; # 18, 006
Schlagwörter:	Agent-Based Model Method of Simulated Moments Extreme Risk Value-at-Risk
Quelle:	Verbunddaten SWB Lizenzfreie Online-Ressourcen

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