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Stochastic volatility and leverage effect in energy markets: evidence from high frequency data with VaR and CVaR risk analysis
Gespeichert in:
| Personen und Körperschaften: | , , |
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| Titel: | Stochastic volatility and leverage effect in energy markets: evidence from high frequency data with VaR and CVaR risk analysis/ Christopher F Baum, Paola Zerilli, Liyuan Chen |
| Format: | E-Book |
| Sprache: | Englisch |
| veröffentlicht: |
Chestnut Hill, MA, USA
Boston College
June 15, 2018
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| Gesamtaufnahme: |
Boston College working papers in economics ; 952
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| Quelle: | Verbunddaten SWB Lizenzfreie Online-Ressourcen |
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